ExtendedKalmanFilter

Extended Kalman Filter（エクステンデッドカルマンフィルタ）は、非線形システムを含む観測値から状態変数を推定するための推定アルゴリズムです。通常のカルマンフィルタは、線形システムに対して最適な推定手法であるのに対し、Extended Kalman Filterは非線形システムに対しても推定を可能にするように拡張されたものです。

Extended Kalman Filterは、観測値から状態変数を推定するために、以下の手順を実行します。

1. システムのモデルを設定します。観測値と状態変数の関係を表す方程式を設定します。
2. システムのモデルを線形化します。観測値と状態